平稳变量是什么意思,什么是平稳变量,

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    平稳变量是什么意思?什么是平稳变量?检验结果可知:在5%的置信水平下，零假设(即时间序列是非平稳的)不能被拒绝，说明LNGDP和LN-LOAN序列均是非平稳的。平稳变量进一步对LNGDP和LNLOAN序列的一阶差分进行ADF检验，平稳变量由表6可知.在5%的置信水平下，零假设被拒绝，也即说LNGDP和LNLOAN序列的一阶差分均是平稳的，这说明LNGDP和LNLOAN都是一阶平稳过程。因此，平稳变量不能用传统的计量分析方法检验他们之间的关系，平稳变量应该采用处理非平稳变量的协整等分析方法。

    指标间二元因果关系检验的关键在于判断两个指标之间是否具有协整关系以及解释变量滞后期的选取。

    VAR模型分析的关键是选择系统内解释变且滞后期的长度。VAR分析的结果对滞后期长度的选择非常敏感，平稳变量而传统的信息准则(如AIC等)无法确保VAR模型的残差项是白噪声(Johansen, 1992)。本章的标准是选取能够使VAR模型的残差项没有显著自相关的最短滞后长度作为解释变量的滞后期。平稳变量多元VAR模型分析的另一个关键是如何既建立在理论墓础上，同时，平稳变量又符合数据要求的过度识别条件约束，以识别出有经济意义的协整向量。平稳变量我们以LR(Likelihood Ratio,似然比)为标准选择滞后期。